Управление ликвидностью коммерческого банка

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Шадринский филиал Финуниверситета)

КУРСОВАЯ РАБОТА

На тему: Управление ликвидностью коммерческого банка

                 (тема)

студент группы 209Б Бочкарева Анастасия Вячеславовна  _______________

                       (номер группы)             (Ф.И.О)                                            (подпись)

Основная профессиональная образовательная программа по специальности

38.02.07 Банковское дело

Форма обучения очная

Руководитель                               _______________                   Тлейбаева И.В.

                                                              (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Дата представления работы «22»  декабря  2017 г.

К защите допущено _________________

                                                 (подпись)

Оценка _______________ _______________

                                                           (подпись)

Шадринск 2017

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ        3

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА        6

1.1 Понятие ликвидности и факторы, определяющие её уровень        6

1.2 Методы управления ликвидностью банка        12

1.3 Нормативы ликвидности коммерческих банков, установленные ЦБ РФ        15

2 ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»        17

2.1 Краткая характеристика ПАО «Сбербанк России». Организация управления ликвидностью        19

2.2 Анализ соблюдения ПАО «Сбербанк России» экономических нормативов ликвидности        21

2.3 Мероприятия по улучшению состояния ликвидности ПАО «Сбербанк России»        26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ        29

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ        31

Приложение А Пример реализации метода общего фонда на практике        34

Приложение Б Нормативы ликвидности, установленные ЦБ РФ        35

ВВЕДЕНИЕ

Развитие банковской системы в условиях нестабильности экономики требует обеспечения эффективного функционирования основных институтов. Стратегический подход к управлению и планирования банковской деятельностью дает возможность сохранить или улучшить позиции банка на финансовом рынке, достичь определенных целей, избежать финансовых, в том числе банковских рисков, привести в соответствие основные показатели деятельности. Вместе с тем, ликвидность является одним из ключевых понятий в банковской деятельности, основой характеристик надежности и устойчивости банковских институтов.

Исследование банковской ликвидности, теоретических основ управления ею, а также эффективного механизма поддержания и повышения ликвидности банков является одной из актуальных задач, стоящих перед отечественной банковской системой, как на текущем этапе, так и на перспективу. И данная тема является важнейшей, поскольку банковская система - одна из неотъемлемых структур рыночной экономики.

Необходимо отметить важность выбора правильной методики контроля ликвидности. Анализ состояния ликвидности является одной из ключевых задач банковского менеджмента. Контроль ликвидности банка помогает прогнозировать быстроту конверсии финансовых активов в платежные средства по приемлемым ценам без потерь или привлечения дополнительных обязательств, а разработанная методика контроля ликвидности помогает минимизировать ошибки, которые могут привести к существенным отрицательным последствиям как для отдельного банка, так и для всей банковской системы в целом.