Системні ризики банківської діяльності

Системні ризики банківської діяльності

Ключові слова:  системний ризик,банківська система, банківська діяльність,банк,дестабілізація.

Мета статті полягає в дослідженні системних ризиків банківської діяльності з теоретичної точки зору , їхньої сутності, ознак,проявів та їхній вплив на фінансовий стан банків.  

Основне дослідження:   Системний ризик  -  це ризик, при якому нездатність виконати свої зобов'язання одного з учасників системи розрахунків або фінансового ринку викликає неспроможність інших учасників або фінансових установ виконати свої зобов'язання (включаючи зобов'язання по здійсненню розрахунків в системах переказу коштів) належним чином.

Такий збій може викликати значні проблеми ліквідності або проблеми кредитування, і як наслідок, може завдати шкоди стабільності фінансових ринків. Нестабільність фінансових ринків в свою чергу негативно впливає на рівень економічної активності учасників господарської діяльності.

Фінансова та економічна криза, що охопила світову економіку у 2007 році, не оминула і Україну(мал.1),вона  показала актуальність дослідження системних ризиків банківської діяльності і його суттєвий  вплив на фінансову стабільність.

Однією з основних причин фінансових проблем країн Європейського Союзу є недосконале корпоративне управління банку,яке має надмірні ризики .Недосконале управління включає недостатній макропруденційний моніторинг та системні ризики банківської діяльності. З метою удосконалення системи нагляду за фінансовим сектором  Євросоюз у жовтні 2009 року навіть схвалив рішення про створення Європейської ради з системних ризиків, за допомогою якої країні Євросоюзу сподівається захиститися від нових криз на фінансових ринках. Завданнями нового органу, який працюватиме при Європейському центральному банку, входитиме своєчасне попередження всієї фінансової системи Європи про негаразди, що насуваються на неї. Рада буде уповноважена давати рекомендації, групам країн,окремим державам і відповідним наглядовим установам.

[pic 1]

                               Динаміка  курсу долара США в Україні (мал.1)  

Глибоке  розуміння системного ризику необхідного підвищення ефективності фінансового регулювання.Оцінка системного ризику повинна враховувати екзогенні та ендогенні його чинники  фінансової діяльності . Слід також взяти до уваги зміни в структурі фінансових систем,їх взаємозв’язок з сектором економіки  та фінансові інновації.

За останні десять років  світова наука досягла значного прогресу у дослідженні системних ризиків. Проте невирішеними залишилось багато питань: підходи до класифікації системного ризику, джерела появи дисбалансів фінансового сектора, системне значення окремих банків та небанківських фінансових посередників, переваги та недоліки біржової та позабіржової торгівлі цінними паперами тощо. В результаті , слід констатувати недостатнє дослідження проблеми системного ризику банківської сфери у світовій та особливо в  українській економічній науці.

Більшість науковців дивлячись на сутність системних ризиків ідентифікують їх за окремими негативними подіями, які призвели до дестабілізації фінансового ринку та розбалансування реального сектора економіки.

[pic 2]

                                   Банківські ризики (мал.2)

Вчені переважно зосереджуються на негативних наслідках системних ризиків  на макроекономічному рівні, що призвели до дестабілізації фінансово-кредитної системи.

На сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого системного ризику. Найпоширеніші  підходи характеризують його як ймовірність виникнення масштабних системних подій негативного характеру, що впливають на діяльність системно важливих посередників і ринків (включаючи відповідну інфраструктуру) . Каталізаторами таких подій можуть бути екзогенні шоки (системні чи локальні), що походять з-поза меж фінансової системи. Також спричинити системний ризик можуть і ендогенні шоки, що з’явились у самій фінансовій системі(мал.2). Системні події є масштабними лише тоді, коли можуть призвести до банкрутства фінансових посередників чи порушити стабільність фінансових ринків. Деякі  дослідники виділяють «горизонтальний» системний ризик, який може з’явитися внаслідок діяльності самої фінансової системи, та «вертикальний» ризик, який виникає внаслідок двосторонніх взаємозв’язків між фінансовою системою та економікою. Загалом, складність системного ризику та системних подій буде залежати від ступеня їх впливу на споживання, інвестиції та економічне зростання.