Задачи по "Деньгам, кредиту, банкам"

Задача 15

Какова должна быть сумма долга (St) через 25 месяцев, если кредит выдан на сумму 600 тыс. руб. Начисляются сложные проценты. Годовая процентная ставка 19,6% (r). Проценты начисляются ежеквартально.

Решение.

Для нахождения суммы накопленного долга по сложным процентам воспользуемся формулой: воспользуемся формулой:

S = P(1 + i/4) ^(4*n)

P = 600 000 руб.;

n = 25 месяцев;

i = 0,196.

25 месяцев = 2,083 года

Получим: 600 000 * (1 + 19,6%/4 )^(4*2,083) = 893 825,2

Ответ. S = 893 825,2 руб.

Задача 16

Первоначальная сумма кредита 900 тыс. руб. В кредитном договоре предусмотрено погашение обязательств в размере 1100 тыс. руб. Кредит взят на 140 дней. Схема начисления процентов: 365/360.

Определить доходность ссудной операции в виде процентной (r) и учетной ставки (d).

Решение.

Для определения доходности ссудной операции в виде процентной (r) и учетной ставки воспользуемся формулами:

St = So(1+r*T/k); r*T/k = St/Sо-1; r = (St/Sо-1)/(T/k) = (1100/900-1)/(140/360) = 0,2222/0,3888 = 0,5715 = 57,15% - в виде процентной ставки;

St = So(1+r*T/ i); r*T/i = St/Sо-1; r = (St/Sо-1)/(T/ i) = (1100/900-1)/(140/365) = 0,2222/0,3836 = 0,5792 = 57,92% - в виде учетной ставки.

Ответ: доходность ссудной операции для кредитора в виде процентной ставке составляет 57,15,% а учетной ставке составляет 57,92%.

Задача 17

Стороны договорились, что кредит выдается на 210 дней под дисконт 15,6% (d*T/К). Определить процентную и учетную ставки. Схема 365/360.

Решение.

Первоначально банк учитывает вексель за 210 дней по учетной ставке 12%, используя временю базу в 360 дней. Определим доходность такой операции по процентной ставке при временной базе, равной 365 дней.

Доходность операции определяется по формуле:

,

Где r - доходность операции

d - учетная ставка,

t - продолжительность финансовой операции.

Доходность операции составит:

или 13,08%

Ответ: доходность операции по процентной ставке 12% при временной базе, равной 365 дней, составит 13,08%.

Задача 18

Обязательство уплатить через 150 дней 20 млн. руб. исходя из ставки 15,2% годовых учтено в банке за 40 дней по учетной ставке 17,8%. Оценить выгоды каждого участника сделки.

Решение.

i = 0,152

d = 0,178

P0 = 20

Ti = 150/365 = 0,411

Td = 40/360 = 0,111

S = P0 (1+i* Ti) = 20 (1+0,152*0,411) = 21,249 т.р.

P = S(1- d* Td) = 21,249 (1-0,178*0,111) = 20,829 т.р.

Ответ: выгоды участников сделки 21,249 т.р. и 20,829 т.р.

Задача 19

Определить по данным таблицы:

1) размер погасительного платежа при начислении процентов по простым и сложным процентным и учетным ставкам (начисление сложных ставок 1 раз в год и ежеквартально). Кредит выдан на 2 года.

2) размер погасительного платежа, используя три метода расчета ссуды по простым фиксированным процентным ставкам, если размер ссуды и ставка процентов равны.

Номер варианта Размер ссуды,

тыс. руб. Дата выдачи ссуды Дата погашения ссуды Процент годовых, %

1 240 6 января 16 ноября 14,5

2 480 8 января 18 ноября 24,0

3 550 5 февраля 25 декабря 11,3

4 360 4 января 24 ноября 9,8

5 470 10 февраля 11 декабря 17,0

6 240 5 января 15 ноября 22,4

7 190 20 января 20 ноября 23,0

8 860 3 марта 23 декабря 15,6

9 770 12 января 22 ноября 14,8

10 930 11 марта 5 декабря 22,4

Решение. (2 вариант)

1) Ко = 480000р

Р