Банковские риски

Современное состояние, проблемы, перспективы развития, и совершенствования системы управления рисками в России и в ПАО Сбербанк России»

Банковский риск - неопределенность в отношении возможных потерь, угроза потери части ресурсов и недополучения прибыли по сравнению с прогнозируемым вариантом при совершении банковских операций^[1].

Можно сказать, что банковский риск представляет собой возможность потери всех или части активов в виде основного долга. Потеря доходности или процентов по основному долгу является прерогативой процентного риска.Рост банковских рисков напрямую связан с усложнением банковских услуг, используемых систем обработки, передачи и хранения данных.

В связи с этим банки обязаны создавать резервы, порядок формирования которых устанавливается Банком России.

Аналитические агентства регулярно публикуют рейтинги банковских рисков^[2]. Рассмотрим основные из них.

В настоящее время для российских банков достаточно значимая угроза - это риск политического вмешательства, в первую очередь со стороны США - ужесточение санкций.

На второе место в последнее время вышел риск развивающихся рынков. В частности, Бразилия, Индия, Индонезия, Южная Африка и Турция. Аргентина являются источником глобальной макроэкономической нестабильности. В свою очередь, флуктуация на финансовых рынках этих стран вызвана ростом цены нефти и ужесточением монетарной политики США.

Также способствует дестабилизации глобального рынка торговая война между США и КНР. Это ведет к оттоку средств международных инвесторов с рынков развивающихся стран, в том числе и с российского рынка.

Риски политического вмешательства и развивающихся рынков способствуют усилению валютного и фондового риска. Усиливается отток капитала из России: нерезиденты выходят из российских ценных бумаг, в первую очередь из ОФЗ, полученные рубли конвертируют в доллары и евро и выводят за рубеж.

Ожидаемая новая волна санкций привела к снижению цены российских ценных бумаг, включая евробонды. Выросла доходность по валютным евробондам российских эмитентов. Например, доходность по евробондам ВЭБа VEB-20, номинированным в долларах и погашаемым 9 июля 2020 года, превышает 7,2% годовых. Цена этих евробондов упала на 10%. Выросли и ставки по вкладам в долларах США - максимальные уже приблизились вплотную к 4% годовых^[3].

Также из-за оттока капитала за рубеж усиливается риск валютной ликвидности. Что проявляется в росте ставок по валютным инструментам.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время для банков наиболее значимыми рисками являются:

1. политического вмешательства;

2. Развивающихся рынков;

3. валютный;

4. фондовый;

5. валютной ликвидности.

В тоже время, для отдельных групп банков рейтинг рисков может выглядеть иначе. Например, среди самых распространенных причин отзыва лицензий у банков является нарушение закона 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Это одно из проявлений риска преступности: вовлеченность в отмывание денег. Также одной из наиболее распространенных причин отзыва лицензий является образование на балансе банка большого объема проблемных активов. Среди распространенных причин отзыва лицензий - связанное кредитование и рискованная бизнес-модель, существенно недостоверная отчетность, вывод активов и утрата капитала. Следует, однако, отметить, что риску отзыва лицензии подвержены только малые и средние банки. Крупные системно значимые банки в критической ситуации санируются.

Угрозы рисков ведут к необходимости управления ими.

Банковский риск-менеджмент представляет собой многоступенчатый процесс, который направлен на снижение или компенсацию потерь в результате проведения операций и реализации продуктов и услуг в случае неблагоприятной для кредитной организации ситуации. Процесс управления риском в банке начинается с его идентификации и эффективной квалификации^[4].

Следует отметить, что в последнее время в области банковского риск-менеджмента проявились новые тенденции: