Контрольная работа по "Анализу финансовой деятельности организации"
Автор: 89081553465 • Октябрь 31, 2022 • Контрольная работа • 396 Слов (2 Страниц) • 167 Просмотры
1 задание.
Имеются данные об индексе РТС за 30 последовательных дней 20** года:
25.10 | 26.10 | 27.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | |
Значение, пункты | 1620,28 | 1630,86 | 1648,44 | 1636,05 | 1626,18 | 1614,83 | 1645,51 | 1645,51 |
07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | |
Значение, пункты | 1641,50 | 1676,56 | 1675,22 | 1695,98 | 1707,61 | 1717,63 | 1706,80 | 1706,99 |
17.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 27.11 | 28.11 | |
Значение, пункты | 1714,44 | 1713,19 | 1691,69 | 1699,95 | 1710,40 | 1713,29 | 1723,38 | 1737,22 |
29.11 | 30.11 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | |||
Значение, пункты | 1730,62 | 1765,31 | 1710,40 | 1713,29 | 1723,38 | 1737,22 |
1. Рассчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей.
2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности индекса.
Решение.
Расчет искомых величин с помощью таблицы:
Дата | Значение | Ежедневная доходность (r) | [pic 1] | [pic 2] |
25.10 | 1620,28 | - | - | - |
26.10 | 1630,86 | 0,653 | 0,407 | 0,166 |
27.10 | 1648,44 | 1,078 | 0,832 | 0,692 |
30.10 | 1636,05 | -0,752 | -0,998 | 0,996 |
31.10 | 1626,18 | -0,603 | -0,849 | 0,721 |
01.11 | 1614,83 | -0,698 | -0,944 | 0,891 |
02.11 | 1645,51 | 1,900 | 1,654 | 2,736 |
03.11 | 1645,51 | 0 | -0,246 | 0,061 |
07.11 | 1641,50 | -0,244 | -0,490 | 0,240 |
08.11 | 1676,56 | 2,136 | 1,890 | 3,572 |
09.11 | 1675,22 | -0,080 | -0,326 | 0,106 |
10.11 | 1695,98 | 1,239 | 0,993 | 0,986 |
13.11 | 1707,61 | 0,686 | 0,440 | 0,194 |
14.11 | 1717,63 | 0,587 | 0,341 | 0,116 |
15.11 | 1706,80 | -0,631 | -0,877 | 0,769 |
16.11 | 1706,99 | 0,011 | -0,235 | 0,055 |
17.11 | 1714,44 | 0,436 | 0,190 | 0,036 |
20.11 | 1713,19 | -0,073 | -0,319 | 0,102 |
21.11 | 1691,69 | -1,255 | -1,501 | 2,253 |
22.11 | 1699,95 | 0,488 | 0,242 | 0,059 |
23.11 | 1710,40 | 0,615 | 0,369 | 0,136 |
24.11 | 1713,29 | 0,169 | -0,077 | 0,006 |
27.11 | 1723,38 | 0,589 | 0,343 | 0,118 |
28.11 | 1737,22 | 0,803 | 0,557 | 0,310 |
29.11 | 1730,62 | -0,380 | -0,626 | 0,392 |
30.11 | 1765,31 | 2,004 | 1,758 | 3,091 |
01.12 | 1710,40 | -3,110 | -3,356 | 11,263 |
02.12 | 1713,40 | 0,175 | -0,071 | 0,005 |
03.12 | 1723,38 | 0,582 | 0,336 | 0,113 |
04.12 | 1737,22 | 0,803 | 0,557 | 0,310 |
Сумма | - | 7,128 | - | 30,495 |
...