Актуарные расчеты в личном страховании
Автор: Veronika1995 • Март 1, 2018 • Задача • 1,482 Слов (6 Страниц) • 734 Просмотры
Министерство Образования и Науки Республики Казахстан
Карагандинский Государственный Технический Университет
Кафедра: Экономика и менеджмент предприятия
Актуарные расчеты в личном страховании
Подготовил: ст.гр. ФЭМ-14-3(СКС) Яценко В.С.
Проверил: доцент Кочкина Г.А.
Караганда 2017
Актуарные расчеты в личном страховании.
1) В качестве страховой суммы по договору принимается величина 100%
2) В нашем примере данные для расчета страхового тарифа принимается исходя из выборки на 1000 человек
2) Размер выплаты страхового возмещения по каждому из возможных страховых событий определяется в % от страховой суммы
3) В нашем примере следующие данные выплаты
за каждый день нетрудоспособности составляет 0,2%
по инвалидности 3 группы – 60%
по инвалидности 2 группы – 70%
по инвалидности 1 группы – 80%
летальный исход – 100%
4) Для расчета страховых тарифов статистические данные предпочтительно брать не менее, чем за 5 лет, но в нашем примере данные взяты за 3 года, поэтому целесообразно использовать правило 2-х сигм
5) Отношение 2- сигм к средней частоте риска позволяет получить коэффициент, который принимается за процент рисковой надбавки от основной части нетто-ставки
6) Исходные данные:
Табл. Количество случаев на 1000 чел
Год | Временная нетрудоспособность | Инвалидность 3 группы | Инвалидность 2 группы | Инвалидность 1 группы | Летальный исход |
1 | 9 | 9,5 | 6,3 | 3,2 | 7,8 |
2 | 9 | 10,2 | 6,8 | 3,4 | 7,8 |
3 | 10 | 10,5 | 7,0 | 3,5 | 8,9 |
7) Для временной нетрудоспособности необходимо учитывать количество дней, в которые человек был нетрудоспособным.
Табл. Продолжительность временной нетрудоспособности (дн.)
Год | Продолжительность врем.нетрудоспособности |
1 | 30 |
2 | 35 |
3 | 29 |
8) Нагрузка равна 25 %
Формулы
- Частота рисков определяется путем деления количества случаев на 1000
[pic 1] , где Xi – частота рисков
n – количество случаев на 1000 чел.
2) Cредняя частота риска определяется по формуле:
[pic 2], где m – количество лет, за которые берут статистические данные
- Линейное отклонение определяется как разница частоты риска определенного года от средней частоты риска
[pic 3]
- Квадратичное отклонение определяется, как линейное отклонение в квадрате
[pic 4]
- Формула нахождение сигма:
[pic 5]
[pic 6]
- Находим коэффициент, который находится по формуле как отношение 2-х сигм к средней частоте риска умноженное на 100 %
[pic 7]
- Убыточность определяется, как :
У = [pic 8]• выплата • 100%
8) Рисковая надбавка определяется по формуле:
[pic 9]
9) Нетто- ставка равна сложению убыточности и рисковой надбавки
...