Контрольная работа по "Логистике"

Отчет

1. Проведите графический анализ ряда данных

[pic 1]

1. Тренд возрастающий
2. Есть сезонная компонента, они имеют почти один и тот же характер в каждом годовом периоде
3. Циклической компоненты нет
4. Структурных сдвигов нет

2. Является ряд стационарным или нестационарным?

2.1 Кореллограмма временного ряда

[pic 2]

[pic 3]

2.2 Ряд является стационарным так как присутствует тренд.

2.3 Тест Дики-Фуллера

[pic 4]

2.4 Тест Дики-Фуллера подтверждает, что ряд является нестационарным, так как нулевая гипотеза единичного корня = 1

3.1 Эконометрическая модель

Построение модели. Добавляем компоненты.

Фиктивные переменные для периодов.

[pic 5]

[pic 6]

Тест Дарбина-Вотсона: <=1.5 автокорреляция первого порядка скорее всего есть.

3.2 Значимость коэффициентов

Коэффициент const и dq1 наиболее значимы, dq2 менее значим, dq3 не значим.

3.3 Изменяем модель

[pic 7]

Оставили регрессоры dq1 dq2. Коэффициент const наиболее значим, dq1 менее значим, dq3 почти не значим.

4. Анализ качества полученных моделей

4.1, 4.2.

Строим Аддитивную модель

Аддитивная модель.

[pic 8]

Коэффициент sq_time не значим.

[pic 9] Изменяем аддитивную модель, удаляем незначимый коэффициент.

График остатков для Аддитивной модели

[pic 10]

Гистограмма

[pic 11]

Гипотеза о нормальном распределении опровергается. Так как p-значение > 0.5

Коррелограмма остатков.

[pic 12]

Тест Бриша-Годфри

[pic 13]

Р-значение меньше 0,5 – автокорреляция присутствует.

4.3 Сравнение моделей

Буду использовать измененную аддитивную модель.

5. Оценка качества прогнозов по контрольной выработке

5.1 По аддитивной модели

[pic 14]

* Все коэффициенты значимы.

* Тест Дарбина – Вотсона 1.794845>= 1.5, следовательно, гипотеза об отсутствии автокорреляции принимается.