Исследование свойств временных рядов доходностей ценных бумаг
Автор: Феликс Литвинов • Октябрь 6, 2022 • Контрольная работа • 1,231 Слов (5 Страниц) • 255 Просмотры
Задание 1
Тема 1. "Исследование свойств временных рядов доходностей ценных бумаг"
Скачайте с сайта Yahoo Finance (Google Finance или Московской биржи и т.п.) ежедневные данные о курсе Verizon и 7201.T ценных бумаг (акций) за календарный год.
Обозначения:
- курсовая стоимость выбранной акции в момент t;[pic 1]
- логарифмическая доходность.[pic 2]
Для каждой из акций:
- Рассчитайте логарифмическую доходность;
- Постройте график временного ряда для логарифмической доходности; Сформулируйте выводы о постоянстве среднего значения, волатильности;
- Найдите выборочные характеристики логарифмической доходности (среднее значение, дисперсию, моду, медиану, коэффициент асимметрии и т.д.);
- Постройте гистограмму значений логарифмической доходности. Проверьте гипотезу о нормальности распределения логарифмической доходности с использованиям критерев Шапиро-Уилка и Жака - Бера; Сделайте выводы о форме эмпирического распределения доходностей
- * При наличии возможности оцените параметры распределения Стьюдента, скошенного нормально распределения, скошенного распределения Стьюдента. Проверьте гипотезы о принадлежности наблюдаемой выборки к указанным теоретическим законам (с помощью критериев согласия Пирсона либо Колгоморова - Смирнова);
- Рассчитайте 1-дневные 95% меры риска VaR и CVaR используя нормальную аппроксимацию;
- Рассчитайте меры риска VaR, CVaR историческим методом. Сравните найденные значения с результатами вычислений в п.5;
- * Разделите выборку на две части. По данным за первые 8 месяцев в оцените меры риска, а данные за последние 4 месяца используйте для тестирования. Найдите число случаев, когда убытки превзошли значение VaR и средний размер потерь.
- Рассчитайте автокорреляционную функцию и проверьте гипотезу об отсутствии автокорреляции значений логарифмической доходности;
В таблице 1 проведем расчет логарифмической доходности.
Таблица 1 – Расчет логарифмической доходности
Date | Open | Логарифмическая доходность |
27.09.2021 | 54,450001 | 1,00465881 |
28.09.2021 | 54,450001 | 1,00465881 |
29.09.2021 | 54,090000 | 1,00469808 |
30.09.2021 | 54,500000 | 1,0046534 |
01.10.2021 | 54,020000 | 1,00470579 |
04.10.2021 | 54,450001 | 1,00465881 |
05.10.2021 | 54,639999 | 1,00463832 |
06.10.2021 | 54,340000 | 1,00467074 |
07.10.2021 | 54,040001 | 1,00470359 |
08.10.2021 | 53,869999 | 1,00472239 |
11.10.2021 | 53,259998 | 1,004791 |
12.10.2021 | 52,180000 | 1,00491709 |
13.10.2021 | 51,209999 | 1,00503563 |
14.10.2021 | 51,270000 | 1,00502815 |
15.10.2021 | 52,080002 | 1,00492907 |
18.10.2021 | 52,160000 | 1,00491948 |
19.10.2021 | 52,000000 | 1,00493869 |
20.10.2021 | 52,790001 | 1,00484513 |
21.10.2021 | 53,770000 | 1,00473351 |
22.10.2021 | 53,419998 | 1,00477283 |
25.10.2021 | 52,970001 | 1,00482427 |
26.10.2021 | 52,700001 | 1,00485563 |
27.10.2021 | 53,169998 | 1,00480128 |
28.10.2021 | 52,750000 | 1,00484979 |
29.10.2021 | 52,500000 | 1,0048791 |
01.11.2021 | 53,240002 | 1,00479328 |
02.11.2021 | 53,049999 | 1,00481505 |
03.11.2021 | 52,590000 | 1,00486851 |
04.11.2021 | 52,910000 | 1,00483121 |
05.11.2021 | 52,020000 | 1,00493628 |
08.11.2021 | 52,299999 | 1,00490278 |
09.11.2021 | 52,299999 | 1,00490278 |
10.11.2021 | 52,419998 | 1,00488854 |
11.11.2021 | 52,740002 | 1,00485096 |
12.11.2021 | 52,509998 | 1,00487792 |
15.11.2021 | 52,439999 | 1,00488618 |
16.11.2021 | 52,509998 | 1,00487792 |
17.11.2021 | 52,009998 | 1,00493749 |
18.11.2021 | 51,500000 | 1,00499964 |
19.11.2021 | 51,279999 | 1,0050269 |
22.11.2021 | 50,849998 | 1,00508098 |
23.11.2021 | 51,560001 | 1,00499226 |
24.11.2021 | 51,630001 | 1,00498366 |
26.11.2021 | 51,150002 | 1,00504314 |
29.11.2021 | 51,610001 | 1,00498612 |
30.11.2021 | 51,259998 | 1,00502939 |
01.12.2021 | 50,500000 | 1,00512578 |
02.12.2021 | 49,830002 | 1,00521362 |
03.12.2021 | 50,590000 | 1,00511419 |
06.12.2021 | 51,639999 | 1,00498244 |
07.12.2021 | 51,000000 | 1,00506199 |
08.12.2021 | 50,720001 | 1,00509753 |
09.12.2021 | 50,400002 | 1,00513872 |
10.12.2021 | 50,330002 | 1,00514781 |
13.12.2021 | 50,099998 | 1,00517789 |
14.12.2021 | 50,369999 | 1,00514261 |
15.12.2021 | 50,830002 | 1,00508352 |
16.12.2021 | 50,660000 | 1,00510521 |
17.12.2021 | 53,049999 | 1,00481505 |
20.12.2021 | 52,730000 | 1,00485213 |
21.12.2021 | 53,259998 | 1,004791 |
22.12.2021 | 52,580002 | 1,00486968 |
23.12.2021 | 52,849998 | 1,00483816 |
27.12.2021 | 52,689999 | 1,0048568 |
28.12.2021 | 52,630001 | 1,00486382 |
29.12.2021 | 52,770000 | 1,00484746 |
30.12.2021 | 52,380001 | 1,00489328 |
31.12.2021 | 52,200001 | 1,0049147 |
03.01.2022 | 52,070000 | 1,00493027 |
04.01.2022 | 52,639999 | 1,00486265 |
05.01.2022 | 53,840000 | 1,00472572 |
06.01.2022 | 54,480000 | 1,00465556 |
07.01.2022 | 53,259998 | 1,004791 |
10.01.2022 | 54,490002 | 1,00465448 |
11.01.2022 | 53,919998 | 1,00471685 |
12.01.2022 | 53,389999 | 1,00477623 |
13.01.2022 | 53,520000 | 1,00476154 |
14.01.2022 | 53,590000 | 1,00475366 |
18.01.2022 | 53,099998 | 1,00480931 |
19.01.2022 | 53,470001 | 1,00476718 |
20.01.2022 | 53,490002 | 1,00476492 |
21.01.2022 | 53,730000 | 1,00473798 |
24.01.2022 | 53,110001 | 1,00480816 |
25.01.2022 | 53,130001 | 1,00480586 |
26.01.2022 | 52,619999 | 1,00486499 |
27.01.2022 | 50,910000 | 1,00507337 |
28.01.2022 | 51,439999 | 1,00500705 |
31.01.2022 | 52,520000 | 1,00487674 |
01.02.2022 | 53,400002 | 1,00477509 |
02.02.2022 | 53,560001 | 1,00475703 |
03.02.2022 | 54,000000 | 1,004708 |
04.02.2022 | 53,520000 | 1,00476154 |
07.02.2022 | 53,230000 | 1,00479443 |
08.02.2022 | 53,009998 | 1,00481966 |
09.02.2022 | 53,150002 | 1,00480357 |
10.02.2022 | 53,340000 | 1,0047819 |
11.02.2022 | 52,950001 | 1,00482658 |
14.02.2022 | 53,250000 | 1,00479214 |
15.02.2022 | 53,299999 | 1,00478645 |
16.02.2022 | 53,189999 | 1,004799 |
17.02.2022 | 53,099998 | 1,00480931 |
18.02.2022 | 53,560001 | 1,00475703 |
22.02.2022 | 54,000000 | 1,004708 |
23.02.2022 | 53,900002 | 1,00471906 |
24.02.2022 | 52,970001 | 1,00482427 |
25.02.2022 | 53,080002 | 1,0048116 |
28.02.2022 | 53,799999 | 1,00473017 |
01.03.2022 | 53,500000 | 1,00476379 |
02.03.2022 | 53,669998 | 1,00474469 |
03.03.2022 | 54,380001 | 1,0046664 |
04.03.2022 | 54,430000 | 1,00466097 |
07.03.2022 | 54,750000 | 1,00462653 |
08.03.2022 | 54,959999 | 1,00460419 |
09.03.2022 | 53,720001 | 1,00473909 |
10.03.2022 | 53,000000 | 1,00482081 |
11.03.2022 | 53,360001 | 1,00477963 |
14.03.2022 | 53,430000 | 1,0047717 |
15.03.2022 | 52,689999 | 1,0048568 |
16.03.2022 | 52,869999 | 1,00483584 |
17.03.2022 | 52,480000 | 1,00488146 |
18.03.2022 | 52,119999 | 1,00492427 |
21.03.2022 | 51,369999 | 1,00501572 |
22.03.2022 | 51,189999 | 1,00503813 |
23.03.2022 | 51,049999 | 1,00505569 |
24.03.2022 | 51,040001 | 1,00505695 |
25.03.2022 | 51,060001 | 1,00505443 |
28.03.2022 | 51,360001 | 1,00501696 |
29.03.2022 | 51,320000 | 1,00502193 |
30.03.2022 | 51,220001 | 1,00503438 |
31.03.2022 | 51,660000 | 1,00497999 |
01.04.2022 | 51,020000 | 1,00505947 |
04.04.2022 | 52,020000 | 1,00493628 |
05.04.2022 | 52,200001 | 1,0049147 |
06.04.2022 | 52,810001 | 1,00484281 |
07.04.2022 | 52,450001 | 1,004885 |
08.04.2022 | 52,730000 | 1,00485213 |
11.04.2022 | 53,869999 | 1,00472239 |
12.04.2022 | 53,869999 | 1,00472239 |
13.04.2022 | 53,590000 | 1,00475366 |
14.04.2022 | 54,000000 | 1,004708 |
18.04.2022 | 53,759998 | 1,00473463 |
19.04.2022 | 53,580002 | 1,00475478 |
20.04.2022 | 53,759998 | 1,00473463 |
21.04.2022 | 54,610001 | 1,00464154 |
22.04.2022 | 53,439999 | 1,00477057 |
25.04.2022 | 51,340000 | 1,00501944 |
26.04.2022 | 50,259998 | 1,00515693 |
27.04.2022 | 49,509998 | 1,00525655 |
28.04.2022 | 48,689999 | 1,00536958 |
29.04.2022 | 48,160000 | 1,00544504 |
02.05.2022 | 46,509998 | 1,00569294 |
03.05.2022 | 46,389999 | 1,00571178 |
04.05.2022 | 47,240002 | 1,00558076 |
05.05.2022 | 48,029999 | 1,00546385 |
06.05.2022 | 47,599998 | 1,00552692 |
09.05.2022 | 48,130001 | 1,00544937 |
10.05.2022 | 48,900002 | 1,00534021 |
11.05.2022 | 48,180000 | 1,00544216 |
12.05.2022 | 47,810001 | 1,00549595 |
13.05.2022 | 48,250000 | 1,00543209 |
16.05.2022 | 47,980000 | 1,00547112 |
17.05.2022 | 48,950001 | 1,00533326 |
18.05.2022 | 48,950001 | 1,00533326 |
19.05.2022 | 48,459999 | 1,00540209 |
20.05.2022 | 49,040001 | 1,00532079 |
23.05.2022 | 49,790001 | 1,00521895 |
24.05.2022 | 49,689999 | 1,00523232 |
25.05.2022 | 50,500000 | 1,00512578 |
26.05.2022 | 51,310001 | 1,00502317 |
27.05.2022 | 50,750000 | 1,0050937 |
31.05.2022 | 51,259998 | 1,00502939 |
01.06.2022 | 51,439999 | 1,00500705 |
02.06.2022 | 51,549999 | 1,00499349 |
03.06.2022 | 50,939999 | 1,00506957 |
06.06.2022 | 50,930000 | 1,00507083 |
07.06.2022 | 51,150002 | 1,00504314 |
08.06.2022 | 51,730000 | 1,00497144 |
09.06.2022 | 51,619999 | 1,00498489 |
10.06.2022 | 50,650002 | 1,00510649 |
13.06.2022 | 50,619999 | 1,00511034 |
14.06.2022 | 49,590000 | 1,00524575 |
15.06.2022 | 49,230000 | 1,00529465 |
16.06.2022 | 48,520000 | 1,00539358 |
17.06.2022 | 48,610001 | 1,00538085 |
21.06.2022 | 49,310001 | 1,00528371 |
22.06.2022 | 50,259998 | 1,00515693 |
23.06.2022 | 51,029999 | 1,00505821 |
24.06.2022 | 52,029999 | 1,00493508 |
27.06.2022 | 51,290001 | 1,00502566 |
28.06.2022 | 51,070000 | 1,00505318 |
29.06.2022 | 50,480000 | 1,00512837 |
30.06.2022 | 50,669998 | 1,00510393 |
01.07.2022 | 50,959999 | 1,00506704 |
05.07.2022 | 51,419998 | 1,00500952 |
06.07.2022 | 51,419998 | 1,00500952 |
07.07.2022 | 50,959999 | 1,00506704 |
08.07.2022 | 50,520000 | 1,0051232 |
11.07.2022 | 50,369999 | 1,00514261 |
12.07.2022 | 50,650002 | 1,00510649 |
13.07.2022 | 50,439999 | 1,00513354 |
14.07.2022 | 49,919998 | 1,00520166 |
15.07.2022 | 51,000000 | 1,00506199 |
18.07.2022 | 51,060001 | 1,00505443 |
19.07.2022 | 50,480000 | 1,00512837 |
20.07.2022 | 50,470001 | 1,00512966 |
21.07.2022 | 47,630001 | 1,00552248 |
22.07.2022 | 45,950001 | 1,00578184 |
25.07.2022 | 44,380001 | 1,0060452 |
26.07.2022 | 44,500000 | 1,0060243 |
27.07.2022 | 44,810001 | 1,00597091 |
28.07.2022 | 44,840000 | 1,00596579 |
29.07.2022 | 45,709999 | 1,00582072 |
01.08.2022 | 46,290001 | 1,00572756 |
02.08.2022 | 46,250000 | 1,0057339 |
03.08.2022 | 45,459999 | 1,00586174 |
04.08.2022 | 45,220001 | 1,00590162 |
05.08.2022 | 44,480000 | 1,00602778 |
08.08.2022 | 44,950001 | 1,00594709 |
09.08.2022 | 44,610001 | 1,00600526 |
10.08.2022 | 45,009998 | 1,00593693 |
11.08.2022 | 44,959999 | 1,00594539 |
12.08.2022 | 44,950001 | 1,00594709 |
15.08.2022 | 45,029999 | 1,00593355 |
16.08.2022 | 45,500000 | 1,00585514 |
17.08.2022 | 45,430000 | 1,0058667 |
18.08.2022 | 44,419998 | 1,00603822 |
19.08.2022 | 44,099998 | 1,0060945 |
22.08.2022 | 44,400002 | 1,00604171 |
23.08.2022 | 44,000000 | 1,00611228 |
24.08.2022 | 43,549999 | 1,0061935 |
25.08.2022 | 43,650002 | 1,00617528 |
26.08.2022 | 43,590000 | 1,0061862 |
29.08.2022 | 43,020000 | 1,00629174 |
30.08.2022 | 43,380001 | 1,0062247 |
31.08.2022 | 42,470001 | 1,00639674 |
01.09.2022 | 41,639999 | 1,00656142 |
02.09.2022 | 42,000000 | 1,00648905 |
06.09.2022 | 41,349998 | 1,0066208 |
07.09.2022 | 41,139999 | 1,00666442 |
08.09.2022 | 41,000000 | 1,0066938 |
09.09.2022 | 41,680000 | 1,00655331 |
12.09.2022 | 42,590000 | 1,00637356 |
13.09.2022 | 42,400002 | 1,00641034 |
14.09.2022 | 41,750000 | 1,00653915 |
15.09.2022 | 41,029999 | 1,00668748 |
16.09.2022 | 40,980000 | 1,00669801 |
19.09.2022 | 41,060001 | 1,00668118 |
20.09.2022 | 40,990002 | 1,0066959 |
21.09.2022 | 40,689999 | 1,00675969 |
22.09.2022 | 39,470001 | 1,00703097 |
23.09.2022 | 39,560001 | 1,00701028 |
...