Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Домашняя работа по «Эконометрика»

Автор:   •  Июнь 1, 2018  •  Контрольная работа  •  899 Слов (4 Страниц)  •  488 Просмотры

Страница 1 из 4

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ковровская государственная технологическая

академия имени В. А. Дегтярева»

 

 

                                   Кафедра  ЭиУП

 

 

Домашняя работа №1

по дисциплине

«Эконометрика»

Исполнитель:                                          ст. гр.  ЭУ – 108

Преподаватель:                                                                                   Клеветов Д. В.

 

Ковров 2011

По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли (Y) от среднегодовой ставки по кредитам (Х1), ставки по депозитам (Х2) и размера внутрибанковских расходов (Х3).

Y

X1

X2

X3

1

50

22

176

150

2

54

30

170

154

3

60

20

156

146

4

62

32

172

134

5

70

44

162

132

6

54

34

160

126

7

84

52

166

134

8

82

56

156

126

9

86

66

152

88

10

84

68

138

120

  1. Выбор факторных признаков для построения двухфакторной  регрессионной модели.

Для этого необходимо построить матрицу, отображающую зависимость не только между фактором и признаками, но и межфакторную зависимость.  Я это сделала с помощью пакета Excel.

 

Y

X1

X2

X3

Y

1

 

 

 

X1

0,924557443

1

 

 

X2

-0,64459247

-0,704528548

1

 

X3

-0,70490523

-0,792925348

0,60615386

1

Анализируя степень тесноты связи между признаком и факторными показателями (1 столбец), можно сказать, что все факторы тесно связаны с признаком. Так же можно отметить, что при анализе тесноты связи между факторными показателями, явления мултиколлинеарности не наблюдается.

С помощью пакета Excel проводим регрессионный анализ данных:

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R

0,925726014

R-квадрат

0,856968652

Нормированный R-квадрат

0,785452979

Стандартная ошибка

6,638011033

Наблюдения

10

Дисперсионный анализ

 

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

3

1584,020857

528,0069524

11,98294873

0,006047131

Остаток

6

264,3791429

44,06319048

Итого

9

1848,4

 

 

 

 

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Y-пересечение

25,32862532

57,4872603

0,44059545

0,674936334

-115,3376332

165,9948838

X1

0,811647975

0,234564777

3,460229554

0,013463509

0,237688641

1,385607309

X2

0,008222734

0,282001418

0,029158483

0,977683875

-0,681809878

0,698255345

X3

0,057521259

0,195164304

0,29473248

0,778130051

-0,42002859

0,535071108

...

Скачать:   txt (12.4 Kb)   pdf (186.4 Kb)   docx (963.6 Kb)  
Продолжить читать еще 3 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club